스토캐스틱 보조지표를 이용한 투자방법

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안녕하세요. 에리카입니다.

오늘은 스토캐스틱 보조지표에 대해서 알아보죠.

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제가 생각하기에 스토캐스틱은

보조지표중 3대장중에 하나입니다.

3대장은 볼린저밴드, MACD, 스토캐스틱인데요.

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오늘은 스토캐스틱 보조지표를 볼까요?

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스토캐스틱(Stochastic)

스토캐스틱(Stochastic)은 시장의 과매수와 과매도 상태를 파악할 수 있게 해주는 보조지표로 투자자들이 투자결정을 함에 있어서 도움이 되는 보조지표중 하나입니다.

정식명챙은 스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)인데요.

토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급되었습니다.

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스토캐스틱 개념

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할때

매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고

매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것입니다.

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예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을 때,

현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있습니다.

만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있습니다.

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스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기하는데요.

스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)

N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 됩니다.

예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 됩니다.

고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 됩니다.

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스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 되는데요.

100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며,

0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다고 보면 됩니다.

스토캐스틱 주요 정보	설명
%K	일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표
%D	%K를 이동평균한 값으로, %K의 움직임을 완만하게 만든 것
과매수 구간	%K 값이 80 이상인 구간으로, 주가가 고점일 가능성이 높음
과매도 구간	%K 값이 20 이하인 구간으로, 주가가 저점일 가능성이 높음
기간 설정	스토캐스틱을 계산할 때 사용하는 기간을 설정해야 함. 기간을 너무 길게 설정하면 주가의 변동성을 제대로 파악하지 못할 수 있고, 너무 짧게 설정하면 지나치게 민감하게 반응할 수 있음
신뢰도	과거의 데이터를 기반으로 계산하기 때문에, 미래의 주가를 예측하는 데에는 한계가 있음

스토캐스틱 차트구성

스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시되는데 첫번째는 스토캐스틱N이고

두번째는 스토캐스틱N의 m일 이동평균선입니다.

전자를 %K로, 후자를 %D로 표시합니다.

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%D는 단순히 스토캐스틱N의 이동평균선이므로 slow %K라고 부르기도 하는데요.

이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스 등, 이동평균선과의 비교를 통해

스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위함이에요.

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%K와 %D를 표시한 스토캐스틱 차트에서

%K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 %D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 됩니다.

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반대로 %K가 %D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호가 됩니다.

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하지만 위와 같이 구한 스토캐스틱 차트의 문제는, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여

노이즈 즉 가짜 신호가 많아 매수 매도시 참고하기 어렵다는 점인데요.

따라서 실제 사용시에는 위에서 구한 %K와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용합니다.

이렇게 구한 것을 슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)이라 합니다.

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즉 슬로우 스토캐스틱 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진 t일 이동평균선인 셈입니다.

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이와 대조적으로, 이동평균선을 구하지 않은 원래의 값을 표시한 것을 패스트 스토캐스틱(fast stochastic)이라고 하며

실전에서는 거의 사용되지 않습니다.

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아래의 이미지를 보면 Slow STC와 Fast STC의 차이점이 보이실 거에요.

Fast STC의 경우 그래프의 신호가 너무 많기 때문에 참조하기엔 어려움이 있습니다.

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다른 지표와의 조합을 이용한 효과의 극대화

MACD, 볼린저밴드, 일목균형표, OBV등의 보조지표와 같이 사용하는 경우 그 효과를 극대화 할 수 있습니다.

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여러가지 보조지표의 신호를 조합하여 신호의 신뢰도를 높이면 되는데요.

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이때 추세를 확인하는 지표와 함께 사용하면 현재 시장의 흐름을 더욱 이해하기가 쉬워집니다.

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스토캐스틱 활용시 주의사항

위의 정보데로 스토캐스틱은 보조지표로서 훌륭한 과매도 과매수를 감지할 수 있습니다.

하지만, 스토캐스틱을 활용하여 주식을 투자할때에는 몇가지 주의사항을 꼭 기억해야 합니다.

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1. 이 지표는 단기적인 가격 변동성에 대한 정보를 주로 제공하고 있기 때문에 장기 투자 전략에서는 다른 분석도를 같이 사용하시는게 좋습니다.
2. 시장의 변동성에 휘둘리지 않기 위해서 투자 결정을 내릴때 항상 침착함을 유지하셔야 합니다.
3. 어떤 지표도 100% 정확한 예측을 보장하지 않기때문에 여러 지표를 종합적으로 분석해야 합니다.
4. 스토캐스틱을 활용하여 매매 타이밍을 결정할 때에는 신중하게 판단해야 합니다. 스토캐스틱이 과매수 구간에 있다고 해서 반드시 주가가 하락하는 것은 아니며, 과매도 구간에 있다고 해서 반드시 주가가 상승하는 것은 아닙니다.

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그럼

오늘도 화이팅입니다!!

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